Jeśli chcesz samodzielnie zbudować saunę, powinieneś uzbroić się w cierpliwość oraz w duży zasób gotówki. Saunę można zbudować sobie w domu albo na zewnątrz. Jeśli czujesz, że zadanie cię przerasta, możesz kupić gotową saunę w jednym z wielu sklepów albo zlecić jej zbudowanie jednej z wielu firm, które zajmują się przygotowywaniem sauny na wymiar, an specjalne zamówienie klienta.
Kiedy już wybierzesz sobie miejsce na saunę, powinieneś zacząć izolować pomieszczenie i zadbać o to aby była w nim odpowiednia wentylacja. Istnieje wiele rodzajów sauny – może to być sauna parowa, sauna ziołowa, a także sauna sucha. Każdy rodzaj sauny wymaga tego, aby było to pomieszczenie całkowicie wyizolowane od reszty, powinniśmy także ożywać odpowiedniego rodzaju materiałów do budowy sauny. Drewno używane do budowy sauny powinno być odporne na działanie czynników zewnętrznych, powinno ładnie się prezentować oraz powinno być odporne na działanie czynników mechanicznych. Materiały te powinny być sprowadzone i atestowane.